SAS, Operasyonel Riski Azaltıp Karlılığı Arttırıyor
Sektöründe ilk 20 sırada yer alan bankaların özkaynak toplamının 200 milyar TL’yi aştığı Türkiye’de birçok banka, BDDK’nın da yönlendirmesiyle yakın bir gelecekte operasyonel risk yönetimi için Basel II kriterleri kapsamında yer alan İleri Ölçüm Yaklaşımına (AMA – Advanced Measurement Approach) geçecek. Karşılaşılabilecek risklerin geçmiş verilere dayalı analizlerle hesaplandığı İleri Ölçüm Yaklaşımı sayesinde bankalar operasyonel riski daha etkin yönetip, azaltma imkanına kavuşuyorlar. İçsel ve dışsal kayıp verilerinin toplanması, risk göstergelerinin (KRI) izlenmesi ve senaryo analizleri kullanarak modellemenin yapılmasını gerektiren İleri Ölçüm Yaklaşımı için tüm dünyada etkin çözümler sunan SAS, Türkiye’de bankaların yıllık kârının yaklaşık 340 milyon TL artabileceğini öngörüyor.
BDDK tarafından 2014 yılının son aylarında yayınlanan İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların ve İleri Ölçüm Yaklaşımının Başvuru Süreçlerine İlişkin Rehber Taslağı ve Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliği” ile birlikte Türkiye’de birçok bankanın operasyonel risklerini ölçmek için İleri Ölçüm Yaklaşımına (AMA – Advanced Measurement Approach) geçiş yapması bekleniyor. Basel II kriterleri çerçevesinde yer alan ve karşılaşılabilecek risklerin geçmiş verilerine dayalı analizlerle hesaplandığı İleri Ölçüm Yaklaşımı sayesinde bankalar operasyonel riski daha etkin yönetip, azaltma imkanına kavuşuyorlar. Operasyonel riski azaltan bankalar, mevzuata göre daha az özkaynak ayırıp, kârlılıklarını önemli oranda artırabiliyor.
BDDK’nın belirlediği kurallara göre İleri Ölçüm Yaklaşımı içsel ve dışsal kayıp verilerinin toplanması, risk göstergelerinin (KRI) izlenmesi ve senaryo analizleri kullanarak modellemenin yapılmasını gerektiriyor. Bu gereksinimlerin karşılanması için esnek, kullanıcı dostu ve geniş analiz ve modelleme kütüphanelerine sahip bir teknolojik altyapıya ihtiyaç duyuluyor. Risk yönetimi alanında büyük bir tecrübeye sahip olan SAS analitiğin gücünü kullanarak operasyonel risk yönetim sürecini baştan sona kapsayabilecek özelleştirilmiş çözümleri dünyada yaptığı gibi Türkiye’de de bankaların hizmetine sunuyor.
SAS Türkiye Risk Yönetimi Danışmanı Fatih Alali konu hakkında, “Operasyonel riskte İleri Ölçüm Yaklaşımına geçen bankalar riske esas değerini %15 oranında düşürebilirler. Bu sayede mevcut sermaye yeterlilik oranlarını daha az özkaynakla koruyabilecek olan bankalar önemli miktarda kâr edebilirler. Türkiye’deki ilk 20 bankanın özkaynak toplamının 200 milyar TL’yi aştığı düşünüldüğünde, İleri Ölçüm Yaklaşımı’na geçişle birlikte Türkiye’deki ilk 20 bankanın toplam yıllık kârlılığı 165 milyon TL ile 336 milyon TL arasında artabilir. SAS olarak, operasyonel risk yönetimi konusunda sahip olduğumuz tecrübe ve ileri teknoloji ile bankalarımızın bu süreçte de yanındayız.Global bazda bir çok banka SAS Operasyonel Risk Yönetimi çözümleriyle İleri Ölçüm Yaklaşımı’na geçip daha etkin bir risk yönetimi sürecine sahip olarak karlılığını arttırmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’de BDDK tarafından çıkarılan yeni regülasyonlarla birlikte, risk yönetimi çözümlerimizi kullanıp karlılığını arttıran banka sayısının artacağını düşünüyoruz.” diyor.
SAS HAKKINDA
SAS, iş analitiği yazılım ve servislerinde dünya lideri ve iş zekası alanında en büyük bağımsız çözüm sağlayıcıdır. SAS, 75000’den fazla kurulumda, yaratıcı çözümleriyle müşterilerinin performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmakta ve daha doğru, hızlı karar vermelerini sağlayarak onlar için değer yaratmaktadır. Kısaca SAS, 1976’dan bu yana dünyanın dört bir tarafındaki müşterilerini ‘BİLMENİN GÜCÜ’ ile tanıştırmaktadır.
